Dans cet article, nous développerons une tendance de plusieurs jours suivant la stratégie appliquée à l'avenir du NASDAQ (contrat échangé contre le CME, avec une session de référence de 17h00 à 16h00 de Chicago, du lundi au vendredi).
L'objectif est de construire un système simple mais efficace, capable de suivre les mouvements de gestion du marché.
Pour affiner les signaux, nous ne nous limiterons pas aux règles de rupture: nous introduirons un filtre basé sur un oscillateur spécifique, le DVI (oscillateur intermédiaire David Varadi).
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Quel est le DVI, l'oscillateur qui combine l'ampleur et la directionnalité
Pour améliorer la qualité des signaux de notre stratégie, comme mentionné ci-dessus, nous avons introduit le DVI. Il s'agit d'un indicateur relativement pas très répandu mais très intéressant, car il combine deux concepts fondamentaux d'analyse des prix:
- L'ampleur des mouvements, c'est-à-dire la variation du prix par rapport à la référence mobile moyenne,
- L'étirement, c'est-à-dire l'équilibre entre les jours supérieurs et baissiers observés sur différents horizons.
Ces deux composants sont ensuite normalisés à travers un pourcentage de rang (c'est-à-dire la position relative d'une valeur par rapport aux n données N, exprimées sur une échelle de 0 à 1) et combinées avec différents poids (généralement 80% d'amplitude et 20% d'étirement). Le résultat est un oscillateur qui se déplace entre 0 et 1, capable de saisir la directionnalité du marché sans être excessivement bruyant.
Dans la pratique opérationnelle, le DVI peut être utilisé comme filtre directionnel:
- Des valeurs plus élevées indiquent une tendance optimiste consolidée,
- Des valeurs plus faibles signalent plutôt des conditions baissières.
La figure 1 montre un exemple d'application du DVI sur l'avenir du NASDAQ. Comme vous pouvez le voir, l'oscillateur parvient à suivre la tendance du marché avec une bonne régularité, renvoyant une image plus stable que les indicateurs traditionnels tels que RSI ou stocastique.
Figure 1
Stratégie de base: Breakout de plusieurs jours sur Nasdaq Future
Comme prévu, la logique de base est celle d'une tendance de plusieurs jours suivante. Le terme tendance suivant signifie une approche dans laquelle nous essayons de suivre la direction dominante du marché: si le prix baisse les niveaux clés vers le haut, une continuation à la hausse est attendue, tandis que si vous violez les niveaux à la baisse, nous nous préparons à monter une phase décroissante possible.
Dans notre cas, les niveaux clés sont représentés par le maximum et le minimum de la session précédente (celle dont nous nous souvenons, varie de 17h00 à 16h00 de Chicago).
- Si le prix dépasse le maximum de la session précédente, nous ouvrons une position longue, en supposant que le marché prend une nouvelle jambe haussée.
- Au contraire, si le prix baisse sous le minimum de la session précédente, nous entrons court, avec l'attente d'une continuation baissière.
Pour rendre la stratégie plus robuste et empêcher les événements anormaux individuels (valeurs aberrantes) de conditionner excessivement les résultats, nous avons inclus des règles de gestion des risques:
- Stop Loss a fixé 3 000 dollars,
- Fixe de bénéfices de 5 000 $.
Le backtest a été effectué avec 1 futur contrat sur le NASDAQ, afin d'avoir une mesure claire de l'efficacité de la logique sans distorsions en raison d'un commerce excessivement positif ou négatif.
Backtest: Forces et faiblesses de la stratégie de base
Le Backtest commence à partir du 1er janvier 2010 et les résultats obtenus avec la stratégie de base de rupture ne sont pas particulièrement excitants.
La figure 2 montre la ligne d'équité de la stratégie: il y a une longue période de difficulté initiale, avec une phase baissière qui dure plusieurs années, suivie d'une récupération plus récente mais toujours caractérisée par une forte volatilité. Dans l'ensemble, la tendance n'apparaît pas linéaire ou constante, signe que la logique pure des éruptions sur le maximum et le minimum de la session précédente n'est pas suffisante pour générer des bénéfices stables.
Une analyse plus détaillée par l'analyse totale du commerce (figure 3) confirme cette impression, mais surtout met en évidence le vrai point faible: le côté court.
- Le Long Trade montre un pourcentage réussi de 39,79% avec un commerce moyen positif (127,76 $).
- Le court échange, au contraire, a un pourcentage de victoires de seulement 29,29% et un commerce moyen négatif (–110,68 $).
Ce résultat n'est pas surprenant: au cours des quinze dernières années, le NASDAQ a montré une forte tendance à la hausse à long terme. Dans ce contexte, essayer de monter les mouvements baissières avec une cassure logique a produit plus de faux signaux que de réelles opportunités, tandis que les longues opérations ont bénéficié de la poussée structurelle du marché.
Figure 2
Figure 3. Analyse commerciale totale de la stratégie de base sans filtres ni améliorations.
Fenêtre temporelle: quand il vaut mieux fonctionner pour augmenter l'efficacité
Un aspect important dans la construction d'une stratégie de plusieurs jours est le choix de la fenêtre temporelle, c'est-à-dire l'intervalle de temps dans lequel nous permettons au système d'ouvrir de nouvelles positions. En d'autres termes, toutes les heures de la séance de négociation ne sont pas considérées comme égales: certains plages horaires sont plus chaotiques ou moins fiables, et nous limiter les «plus propres» peuvent améliorer considérablement les résultats.
Les figures 4 et 5 montrent les résultats de l'optimisation, analysant plusieurs heures de début et de fin de la fenêtre temporelle.
En regardant les tests sur l'heure de début, vous remarquez comment les performances s'améliorent considérablement en déplaçant l'heure de la fenêtre de temps des premières heures de la session jusqu'à 10h00. Cela a du sens: de cette manière les faux signaux générés dans la phase immédiatement après l'ouverture de l'équipement (8h30 de Chicago) sont évités, lorsque la volatilité a tendance à être plus élevée et plus désordonnée. À 10h00, cependant, le marché a tendance à avoir déjà absorbé la première vague de commandes et montre des mouvements plus clairs et cohérents.
Quant à la fin, prolongez l'opération jusqu'à ce que presque la fermeture de la session apporte de bons résultats. Un choix équilibré est de réparer le terme à 15h00, afin de capturer toutes les tendances développées pendant la journée et en même temps éviter de fonctionner près de la fermeture.
Figure 4. Optimisation de l'heure de début de la fenêtre de fonctionnement (fenêtre temporelle).
Figure 5
Amélioration des résultats après l'optimisation de la fenêtre temporelle
L'application d'une fenêtre temporelle optimisée et des règles définies a produit une amélioration marquée des performances.
Dans la figure 6, nous voyons la ligne d'équité du commerce long: la tendance est très positive, avec une croissance presque constante dans le temps. Le système parvient à bien exploiter les évasions ascendantes, qui s'avèrent cohérentes avec la nature structurellement optimiste du Nasdaq.
L'image change en observant les résultats du côté court (figure 7): la ligne d'équité semble toujours fragile, fluctuant, incapable de générer des bénéfices cohérents comme sur le long. Cependant, par rapport aux résultats initiaux, il y a une certaine amélioration, signe que la combinaison des règles de base et l'optimisation de la fenêtre temporelle ont rendu les opérations baissières qui sont un peu plus gérables, tout en restant le talon d'Achille de la stratégie.
L'analyse totale du commerce (figure 8) met en évidence certains aspects intéressants:
- Le pourcentage des opérations gagnantes globales a grimpé à 40,98%, avec un commerce d'énergie de plus de 200 dollars.
- Le commerce est bien équilibré entre le côté long (549) et le côté court (554). Cependant, cet équilibre numérique ne reflète pas la réalité du marché, qui augmente historiquement plus souvent. En fait, si le côté long est très rentable (commerce moyen de 426 $), le côté court reste marginal, avec un commerce d'avertissement de seulement 14 $.
En résumé, les résultats montrent que la stratégie fonctionne très bien sur le côté long et que le short, malgré les progrès accomplis, continue de représenter la partie la plus faible.
Cela laisse la place à l'introduction d'un filtre de fonctionnement: un instrument capable de mieux sélectionner les signaux et d'éviter les opérations de faible probabilité, en particulier du côté baissier.
Figure 6. Ligne d'actions du long échange de la stratégie avec un temps de fenêtre temporelle optimisé.
Figure 7
Figure 8. Analyse commerciale totale de la stratégie avec un temps de fenêtre temporelle optimisée
Utilisation du filtre DVI pour améliorer le côté court de la stratégie sur le NASDAQ
Pour améliorer la qualité des opérations baissières, nous avons introduit un filtre basé sur l'oscillateur DVI, utilisé avec une période de 100 pour calculer le rang de pourcentage.
L'idée est simple:
- Si le DVI est supérieur à 0,5 (la valeur moyenne de l'échelle de l'oscillateur), nous permettons l'ouverture de positions courtes. Dans cette condition, le marché est situé dans une phase de force, presque hyper-ordinateur: par conséquent, nous émettons l'hypothèse qu'il existe une plus grande probabilité d'assister à un renversement; Dans ce cas, la rupture du minimum de la session précédente devient un signal opérationnel judicieux.
- Si le DVI est inférieur à 0,5, en revanche, nous n'ouvrons pas de positions courtes. Dans ce scénario, à la rupture du minimum de la session précédente, nous fermons simplement toutes les positions longues existantes, sans ouvrir de nouveaux shorts.
De cette façon, le côté baissier n'est pas complètement éliminé, mais « filtré »: nous ne fonctionnons que lorsque les conditions du marché suggèrent un excès de force haussière qui pourrait préluder à une correction. Dans d'autres cas, nous préférons rester en dehors plutôt que de forcer des opérations statistiquement moins favorables.
Performance finale: stratégie plus équilibrée et rentable
L'introduction du filtre DVI sur le côté court a conduit à une amélioration évidente de la stratégie, ce qui rend le profil global beaucoup plus équilibré.
La figure 9 montre la ligne d'équité finale: la croissance est régulière, avec une progression presque continue et un gain global qui dépasse de loin les versions précédentes. La tendance montre que le filtre a en fait réduit les faux signes baissiers, permettant au système de se concentrer uniquement sur les moments où la probabilité de Storno était plus élevée.
En regardant l'analyse totale du commerce (figure 10), les chiffres confirment la bonté de l'approche:
- Le pourcentage d'opérations gagnants atteint 42,64%, avec un commerce en moyenne de plus de 330 $.
- Le long côté reste naturellement la force (commerce d'avérage de 426 $), mais la vraie nouvelle est représentée sur le côté court.
- Avec le filtre DVI, en fait, les courts métrages deviennent également rentables (Commerce Averrage de 169 $).
En d'autres termes, si auparavant les ventes révélées représentaient le point faible de la stratégie, l'image est maintenant très différente: le côté court non seulement ne pénalise plus le système, mais contribue positivement au résultat final.
Figure 9. Ligne d'actions de la stratégie d'évasion sur le NASDAQ avec filtre DVI.
Figure 10. Analyse commerciale totale de la stratégie d'évasion sur le NASDAQ avec le filtre DVI.
Conclusions sur l'utilisation du DVI comme filtre dans les stratégies d'évasion
L'introduction du filtre DVI représentait une étape importante dans l'évolution de la stratégie. Après une phase initiale caractérisée par des résultats oscillants, en particulier sur le côté court, le filtre a permis d'améliorer la sélection des signaux, de restaurer un aigle plus régulier et un profil de risque / performance résolument plus équilibré.
Bien sûr, le travail ne s'arrête pas là. Il y a encore amplement de place à l'amélioration:
- Le seuil du DVI pourrait être optimisé (au lieu de la valeur fixe de 0,5),
- Testez différentes combinaisons d'arrêt de perte et de profit,
- Ou intégrer d'autres filtres pour réduire davantage les faux signaux.
En fin de compte, cette étude souligne comment une logique simple, si elle est affinée avec des outils ciblés, peut se transformer en une base solide sur laquelle construire des stratégies robustes et potentiellement rentables.
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Jusqu'à la prochaine fois,
Andrea Unger
