Septembre 2025 s'annonce comme une bonne journée pour les marques Boursier, contrairement à la situation actuelle qui me distingue de certains des meilleurs investisseurs, ce mois de septembre sera une journée véritablement historique pour les marques.
Cette performance des marches soulève une question cruciale : la mauvaise réputation du mois de septembre est-elle réellement étayée par des statistiques solides, ou s'agit-il simplement d'une croyance nourrie par des événements extrêmes qui ont affecté l'imaginaire collectif des investisseurs ?
En d'autres termes, l'entreprise de cette année représente-t-elle une anomalie dans une tendance historique, ou confirme-t-elle qu'il n'existe pas de réglementation solide capable de prédire le comportement des marchés en septembre ?
Pour répondre à cette question, il existe un point d’observation réaliste : un indice représentatif, avec une longue série historique et une forte valeur symbolique. Notre choix se base sur le Dow Jones Industrial Average, l’un des indicateurs financiers les plus anciens et les plus importants au monde.
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L'indice boursier Dow Jones
A la fin du XIXème siècle, le Dow Jones représente un panier de grandes entreprises américaines et constitue une référence pour mesurer la santé globale de la bourse américaine. Même si les indices les plus importants et les plus diversifiés existent, comme le S&P 500, le Dow Jones conserve une valeur symbolique et pratique notable.
La raison principale est simple : les femmes historiques. En effet, notre disponibilité d'informations remonte à 1920. Cela signifie que nous pouvons comprendre plus d'un siècle d'observations, une période de temps importante qui nous permet d'analyser les femmes avec une plus grande fiabilité.
Saison septembre : testez une stratégie de trading pour découvrir
Pour vérifier si la saison est bonne pour la première en septembre, nous avons mis en place une stratégie extrêmement simple. Les règles sont les suivantes :
- Si nous arrivons le premier jour de bourse de septembre, nous aurons une position courte sur la barre suivante avec un ordre sur le marché.
- Si vous revenez au premier jour d'octobre, arrêtez le post, rendez-vous au prochain bar de Mars.
Pour autant, nos restons apparaissent dans la même période de septembre aujourd'hui, reproduisant la logique de ce qui est le plus statistiquement significatif. Il s'agit d'un test conçu pour isoler l'effet de la saisonnalité.
Un aspect important concerne les dimensions du pouvoir. Aujourd'hui, l'indice Dow Jones vaut plus de 40 000 points. Pour une plus grande granularité des résultats, nous avons le choix (à des fins académiques uniques) d'acheter, pour cette opération, une valeur équivalente à 1 million de dollars. Le représentant du choix d'une fonction fiable, mais est particulièrement adapté pour rendre les femmes plus utilisables et comparables.
La figure 1 montre un exemple de transaction générale pour la stratégie, voici un illustre commentaire sur la position commençant en septembre et se terminant à la fin du mois.
Figure 1. Exemple de transaction à découvert
Résultats des tests : septembre est le meilleur ?
En observant la droite ligne de la stratégie présentée dans la figure 2, un aspect vraiment intrigant : malgré l'extrême simplicité des règles, le système produit pour les bénéfices est constant tout au long de la longue période historique.
Ceci est encore plus intéressant si on le compare à la tendance à long terme du Dow Jones présentée dans la figure 3. En effet, après cette deuxième année, à taux constant, la barre a dépassé les 40 000 cents de points. En d'autres termes, il s'agit d'un marché structurellement haussier.
Pourtant, c’est précisément dans ce contexte que la stratégie a débuté en septembre et a obtenu des résultats globalement positifs. Cela signifie que les mois de septembre sont représentés dans une fenêtre historique.
Figure 2. Ligne d'actions de la stratégie
Graphique 3. Dow Jones achète et conserve
L'impact des valeurs historiques aberrantes sur les résultats de la stratégie
En observant la ligne standard de la stratégie (Figure 2), notons que les résultats les plus explosifs se concentrent dans la partie initiale de la série chronologique. En effet, une part importante des bénéfices apportés par les premières décennies de l'échantillonnage, période au moment de la crise de 1929.
En termes statistiques, ces épisodes sont de véritables « valeurs aberrantes », il existe une indication claire de valeurs anormales qui indiquent le même comportement. D'une part, cela confirme que septembre peut être très facile, d'autre part, cela cache l'effet de « flatter » les résultats globaux, en donnant une image plus positive que nécessaire.
Pour cette raison, il peut être utile de limiter l’analyse à une période plus représentative, comme la période post-Seconde Guerre mondiale (à partir de 1950). Il y a une contradiction avec le choix initial d'utiliser le Dow Jones pour ces longues périodes historiques : nous vous recommandons de vérifier que l'enquête de septembre existe tout au long de la longue période historique, mais la raison principale est de ne pas transmettre à l'examinateur en profondeur un contexte plus pertinent à la situation actuelle, afin que certaines exceptions n'apparaissent pas excessivement dans les résultats.
Affinement de la stratégie et analyse de la fenêtre temporaire
Vérifiez ici les résultats de toute la période historique et choisissez si vous souhaitez vous concentrer sur la période d'après-guerre (à partir de 1950), afin de pouvoir tester si les fenêtres existent de manière uniforme ou si les fenêtres existent. Plus les moments des instants sont précis, plus les phénomènes se manifestent avec une plus grande intensité.
Pour ce faire, nous avons introduit une simple variante de la stratégie de base. A partir du moment où vous devez vous préparer, vous positionner correctement le premier jour de septembre, nous vous donnerons ces conseils pour remplacer l'entrée précédente par la précédente.
Technique, décrite dans les fonctions mentionnées ci-dessus :
- choisissez un jour calendaire (par exemple, le 10 septembre) ;
- Si les marches sont arrêtées pendant la journée (comme dans le cas des week-ends ou des jours fériés), la poste est disponible le jour même ;
- A partir de ce moment, nous avons une pension judiciaire juste après le début de la journée.
De ce type, certains observateurs ont commenté l'évolution des résultats après les débuts, obtenant une image plus détaillée du moment que vous avez vu en septembre.
Résultats de la stratégie de trading du Dow Jones après optimisation
Appliquez l'optimisation chaque jour de l'entrée, pour obtenir un aperçu complet du comportement de la stratégie à partir du moment où l'entrée est effective pour en savoir plus en septembre (Figure 4).
Un élément clair du tableau : tous les jours ne sont pas nouveaux. Remplacez l'entrée, les mêmes jours, pour influencer les performances de la stratégie.
Constatant que le meilleur résultat a été obtenu au tribunal le 7 septembre (StartWindow = 7), en termes de bénéfices nets, l'analyste compare les prix des changements et des tirages. Les chiffres sont nettement meilleurs par rapport à l'entrée au 1er septembre, où ils sont positifs dans cette performance actuelle.
Figure 4. Résultats de l'optimisation
La ligne d'action de la stratégie, dans la figure 5, confirme ce qui a été observé dans le passé : une tendance constante et régulière dans le temps, malgré le contexte de long terme du Dow Jones.
En examinant les femmes dans l'analyse du commerce total, dans la figure 6, d'autres éléments intéressants émergent : la stratégie des 75 opérations, avec un taux de retour de 61,3%. La transaction mensuelle vaut 9 500 dollars, par rapport à la valeur initiale de 1 million, avec un rendement élevé de +0,95% par transaction, une grande capacité capable de rembourser les frais et commissions.
Il est vrai que le nombre global d'opérations n'est pas élevé, mais c'est tout à fait naturel pour une stratégie bien établie, qui concerne ces opérations cette année. Malgré cette limite, les résultats restent robustes et cohérents, démontrant la persistance du phénomène.
Figure 5. Lignes de stratégie avec fenêtre temporaire
Figure 6. Analyse commerciale globale de la stratégie avec fenêtre aux moments
Considérations finales sur la performance des marchés boursiers en septembre
Après l'analyse, les éléments préliminaires montreront que l'analyse des étapes précédentes après septembre existe et est bien documentée. Les résultats historiques confirment que, malgré une logique extrêmement simple, les phénomènes se manifestent de manière cohérente et offrent un avantage statistique concret.
Cependant, cela est important pour la première à venir, puisque les résultats sur 6 graphiques sont présents, même si les statistiques régulières garantissent certains résultats dans le futur, et la réalisation de la première en septembre est la première à venir.
Pour cette raison, peut-être en tant que système d'application de l'isolation, la leçon de septembre est considérée comme une stratégie de retour valable : un outil à combiner avec d'autres logiques pour équilibrer une porte ou réduire les risques dans une porte. mois historiquement hostile aux marchés boursiers.
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Jusqu'à la prochaine fois,
Andrea Unger
